PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBRT с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBRT и SVOL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBRT с SVOL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или SVOL.

Доходность

Сравнение доходности FBRT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBRT:

-0.08

SVOL:

-0.21

Коэф-т Сортино

FBRT:

0.09

SVOL:

-0.08

Коэф-т Омега

FBRT:

1.01

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

FBRT:

-0.06

SVOL:

-0.25

Коэф-т Мартина

FBRT:

-0.15

SVOL:

-0.94

Индекс Язвы

FBRT:

7.38%

SVOL:

8.83%

Дневная вол-ть

FBRT:

23.54%

SVOL:

37.26%

Макс. просадка

FBRT:

-31.30%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

FBRT:

-16.31%

SVOL:

-13.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBRT показывает доходность -9.57%, а SVOL немного выше – -9.14%.

FBRT

С начала года

-9.57%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-10.77%

1 год

-1.88%

3 года

-0.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-9.14%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-7.82%

3 года

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Simplify Volatility Premium ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBRT и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBRT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и SVOL

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что меньше доходности SVOL в 19.18%

TTM2024202320222021
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		12.87%11.32%10.51%11.01%1.91%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.18%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FBRT и SVOL

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и SVOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и SVOL

Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 6.59%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...