Сравнение FBRT с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FBRT и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBRT и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -14.34% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.98% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
FBRT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -14.34%
- 6 месяцев
- -18.25%
- 1 год
- -25.45%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. SVOL — Ранг доходности на риск
FBRT
SVOL
Сравнение FBRT c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBRT | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.08 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | 0.43 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.16 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 0.53 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBRT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.08 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FBRT и SVOL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и SVOL
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.08% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок FBRT и SVOL
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBRT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -33.50% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -24.73% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -10.01% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -4.74% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 7.49% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и SVOL
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBRT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 4.20% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 13.82% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 38.84% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 22.27% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 22.27% | +6.35% |