PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBMS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBMSVOO
Дох-ть с нач. г.14.09%19.24%
Дох-ть за 1 год20.40%28.44%
Дох-ть за 3 года-3.85%10.06%
Дох-ть за 5 лет1.88%15.24%
Дох-ть за 10 лет10.35%12.92%
Коэф-т Шарпа0.592.11
Дневная вол-ть30.42%12.65%
Макс. просадка-83.66%-33.99%
Текущая просадка-16.54%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FBMS и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FBMS и VOO

С начала года, FBMS показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции FBMS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
38.18%
10.13%
FBMS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBMS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The First Bancshares, Inc. (FBMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBMS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBMS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBMS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBMS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBMS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.63
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0011.43

Сравнение коэффициента Шарпа FBMS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FBMS на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FBMS и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.59
2.11
FBMS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMS и VOO

Дивидендная доходность FBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBMS
The First Bancshares, Inc.
3.04%3.07%2.31%1.50%1.36%0.87%0.66%0.44%0.55%0.82%1.03%1.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FBMS и VOO

Максимальная просадка FBMS за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.54%
-0.33%
FBMS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FBMS и VOO

The First Bancshares, Inc. (FBMS) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FBMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.60%
3.93%
FBMS
VOO