Сравнение FBKWX с CELFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. CELFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKWX или CELFX.
Основные характеристики
| FBKWX | CELFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.49% | 8.18% |
| Дох-ть за 1 год | 9.27% | 10.82% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | 11.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 4.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 6.96 | 14.05 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 0.77% |
| Дневная вол-ть | 5.77% | 3.23% |
| Макс. просадка | -18.08% | -2.77% |
| Текущая просадка | -4.89% | -1.88% |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и CELFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и CELFX
С начала года, FBKWX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у CELFX с доходностью 8.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и CELFX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CELFX в 1.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKWX c CELFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и CELFX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CELFX в 8.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.42% | 4.23% | 3.42% | 2.29% | 2.62% | 3.02% | 3.31% | 2.84% | 3.06% | 3.81% | 0.22% |
CELFX Cliffwater Enhanced Lending Fund | 8.29% | 10.67% | 9.42% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и CELFX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки CELFX в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и CELFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и CELFX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.