PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с CELFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и CELFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
5.71%
FBKWX
CELFX

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у CELFX с доходностью 11.53%.


FBKWX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

3.69%

1 год

8.22%

5 лет (среднегодовая)

0.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CELFX

С начала года

11.53%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

5.71%

1 год

13.51%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FBKWXCELFX
Коэф-т Шарпа1.208.59
Коэф-т Сортино1.7960.61
Коэф-т Омега1.2125.38
Коэф-т Кальмара0.58146.66
Коэф-т Мартина4.18862.63
Индекс Язвы1.58%0.02%
Дневная вол-ть5.55%1.58%
Макс. просадка-18.08%-0.19%
Текущая просадка-5.39%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и CELFX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CELFX в 1.68%.


CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund
График комиссии CELFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.68%
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FBKWX и CELFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c CELFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.208.46
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.7959.74
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.2125.02
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.61144.41
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.18849.36
FBKWX
CELFX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CELFX равного 8.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и CELFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
8.46
FBKWX
CELFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и CELFX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CELFX в 11.04%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.44%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund
11.04%10.67%9.42%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и CELFX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки CELFX в -0.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и CELFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.94%
0
FBKWX
CELFX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и CELFX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
0.27%
FBKWX
CELFX