PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBGKX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
-11.14%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.79%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.65% против 12.31% соответственно.


FBGKX

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-8.01%
1 год
22.62%
3 года*
24.77%
5 лет*
11.24%
10 лет*
18.65%

SCHD

1 день
0.66%
1 месяц
-2.61%
С начала года
12.79%
6 месяцев
14.49%
1 год
13.97%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий FBGKX и SCHD

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

FBGKX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBGKXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

3.99

+0.95

FBGKX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBGKXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Корреляция

Корреляция между FBGKX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и SCHD

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SCHD в 3.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
2.12%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и SCHD

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


FBGKXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-33.37%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.74%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-16.85%

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-33.37%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-2.89%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.34%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и SCHD

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBGKXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

2.40%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

7.96%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

15.74%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

14.40%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

16.70%

+6.88%