Сравнение FBGKX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGKX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | -11.14% | 19.99% | 39.87% | 55.76% | -38.40% | 22.74% | 62.35% | 33.56% | 1.11% | 36.08% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.65% против 12.31% соответственно.
FBGKX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 18.65%
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и SCHD
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FBGKX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FBGKX
SCHD
Сравнение FBGKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGKX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 3.99 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGKX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и SCHD
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.12% | 1.89% | 6.00% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.26% | 4.22% | 5.36% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и SCHD
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGKX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.90% | -33.37% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.74% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -16.85% | -26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -33.37% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -2.89% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -3.34% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.89% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и SCHD
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGKX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.40% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 7.96% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 15.74% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 14.40% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 16.70% | +6.88% |