Сравнение FBGKX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGKX или SCHD.
Основные характеристики
| FBGKX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.70% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.57% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.11% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.51% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.73 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 4.82% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 19.87% | 11.31% |
| Макс. просадка | -48.63% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и SCHD
С начала года, FBGKX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и SCHD
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и SCHD
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и SCHD
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и SCHD
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.