Сравнение FBCVX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и SCHX
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 25.88%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 7.46% против 14.79% соответственно.
FBCVX
11.93%
1.51%
4.93%
17.23%
8.51%
7.46%
SCHX
25.88%
0.95%
12.59%
33.83%
17.01%
14.79%
Основные характеристики
| FBCVX | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.99 |
| Коэф-т Мартина | 8.43 | 17.88 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.40% |
| Макс. просадка | -63.06% | -34.33% |
| Текущая просадка | -0.53% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и SCHX
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FBCVX и SCHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCVX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и SCHX
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SCHX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.50% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.19% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и SCHX
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и SCHX
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.