PortfoliosLab logo
Сравнение FBCVX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCVX и SCHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.25%
779.62%
FBCVX
SCHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.61

SCHX:

0.60

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.77

SCHX:

0.95

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.90

SCHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.50

SCHX:

0.61

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.15

SCHX:

2.49

Индекс Язвы

FBCVX:

7.99%

SCHX:

4.67%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.02%

SCHX:

19.48%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

FBCVX:

-14.26%

SCHX:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 4.65% против 13.42% соответственно.


FBCVX

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-8.92%

5 лет

10.02%

10 лет

4.65%

SCHX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-4.17%

1 год

11.04%

5 лет

16.53%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCVX и SCHX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCVX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBCVX: -0.61
SCHX: 0.60
Коэффициент Сортино FBCVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCVX: -0.77
SCHX: 0.95
Коэффициент Омега FBCVX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBCVX: 0.90
SCHX: 1.14
Коэффициент Кальмара FBCVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBCVX: -0.50
SCHX: 0.61
Коэффициент Мартина FBCVX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBCVX: -1.15
SCHX: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.60
FBCVX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и SCHX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SCHX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.82%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.30%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и SCHX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.26%
-10.11%
FBCVX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и SCHX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 9.19%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
14.09%
FBCVX
SCHX