PortfoliosLab logo
Сравнение FBCVX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCVX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.97%
815.51%
FBCVX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.61

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.77

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.90

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.50

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.15

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

FBCVX:

7.99%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.02%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FBCVX:

-14.26%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.65% против 14.92% соответственно.


FBCVX

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-8.92%

5 лет

10.02%

10 лет

4.65%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-4.69%

1 год

14.30%

5 лет

18.55%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCVX и SCHG

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCVX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBCVX: -0.61
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино FBCVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCVX: -0.77
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега FBCVX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBCVX: 0.90
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара FBCVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBCVX: -0.50
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина FBCVX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBCVX: -1.15
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.55
FBCVX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и SCHG

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.82%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и SCHG

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.26%
-13.04%
FBCVX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 9.19%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
16.60%
FBCVX
SCHG