Сравнение FBCVX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.46% против 16.38% соответственно.
FBCVX
11.93%
1.51%
4.93%
17.23%
8.51%
7.46%
SCHG
31.08%
2.03%
14.01%
38.24%
20.05%
16.38%
Основные характеристики
| FBCVX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.43 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 17.04% |
| Макс. просадка | -63.06% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.53% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и SCHG
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между FBCVX и SCHG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и SCHG
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.50% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и SCHG
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.