PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.74% против 16.95% соответственно.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с FNDX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FBCVX и SCHG

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FBCVX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.76

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.09

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

3.71

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Корреляция

Корреляция между FBCVX и SCHG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и SCHG

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и SCHG

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-34.59%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-16.41%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-34.59%

+19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-34.59%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-12.51%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.22%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.84%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 5.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.77%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.54%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

22.45%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

22.31%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.51%

-4.42%