Сравнение FBCVX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco QQQ (QQQ).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.46% против 18.02% соответственно.
FBCVX
11.93%
1.51%
4.93%
17.23%
8.51%
7.46%
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| FBCVX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 8.43 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 17.44% |
| Макс. просадка | -63.06% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.53% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и QQQ
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между FBCVX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и QQQ
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.50% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и QQQ
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и QQQ
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.39%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.