PortfoliosLab logo
Сравнение FBCVX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCVX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FBCVX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
270.14%
1,734.36%
FBCVX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.45

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.53

QQQ:

0.91

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.93

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.37

QQQ:

0.59

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-0.82

QQQ:

1.96

Индекс Язвы

FBCVX:

8.25%

QQQ:

6.88%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.06%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FBCVX:

-13.09%

QQQ:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.83% против 17.01% соответственно.


FBCVX

С начала года

-1.30%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-7.92%

5 лет

10.32%

10 лет

4.83%

QQQ

С начала года

-5.69%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

-1.89%

1 год

10.02%

5 лет

17.57%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCVX и QQQ

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.48
0.53
FBCVX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и QQQ

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.79%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и QQQ

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.09%
-10.64%
FBCVX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 7.02%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.02%
14.06%
FBCVX
QQQ