PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBCVX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCVX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FBCVX с QQQ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco QQQ (QQQ).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.15

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.28

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.97

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.26

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-0.64

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

FBCVX:

6.04%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

FBCVX:

14.59%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FBCVX:

-9.84%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.01% против 17.56% соответственно.

FBCVX

С начала года

-1.71%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-2.01%

3 года

4.48%

5 лет

12.03%

10 лет

6.01%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

0.99%

1 год

11.88%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий FBCVX и QQQ

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и QQQ

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		9.47%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%2.12%1.11%1.05%1.82%1.39%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и QQQ

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...