PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VINIX с FBCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINIX и FBCGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VINIX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.88%
9.85%
VINIX
FBCGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINIX:

1.96

FBCGX:

1.94

Коэф-т Сортино

VINIX:

2.63

FBCGX:

2.58

Коэф-т Омега

VINIX:

1.37

FBCGX:

1.35

Коэф-т Кальмара

VINIX:

2.92

FBCGX:

2.64

Коэф-т Мартина

VINIX:

12.96

FBCGX:

10.22

Индекс Язвы

VINIX:

1.91%

FBCGX:

3.73%

Дневная вол-ть

VINIX:

12.58%

FBCGX:

19.61%

Макс. просадка

VINIX:

-55.19%

FBCGX:

-42.92%

Текущая просадка

VINIX:

-3.62%

FBCGX:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 24.62%, что значительно ниже, чем у FBCGX с доходностью 38.33%.


VINIX

С начала года

24.62%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

7.88%

1 год

26.54%

5 лет

14.54%

10 лет

12.96%

FBCGX

С начала года

38.33%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

9.85%

1 год

40.32%

5 лет

20.01%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINIX и FBCGX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBCGX в 0.45%.


FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VINIX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.961.94
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.632.58
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.35
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.922.64
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 12.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.9610.22
VINIX
FBCGX

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
1.94
VINIX
FBCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и FBCGX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FBCGX в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
0.45%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и FBCGX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и FBCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.62%
-3.88%
VINIX
FBCGX

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и FBCGX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.62%
5.49%
VINIX
FBCGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab