PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCGX с FBCVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FBCVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
274.05%
65.64%
FBCGX
FBCVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCGX:

1.96

FBCVX:

0.48

Коэф-т Сортино

FBCGX:

2.60

FBCVX:

0.76

Коэф-т Омега

FBCGX:

1.35

FBCVX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FBCGX:

2.66

FBCVX:

0.57

Коэф-т Мартина

FBCGX:

10.32

FBCVX:

2.20

Индекс Язвы

FBCGX:

3.72%

FBCVX:

2.40%

Дневная вол-ть

FBCGX:

19.62%

FBCVX:

11.03%

Макс. просадка

FBCGX:

-42.92%

FBCVX:

-63.06%

Текущая просадка

FBCGX:

-4.19%

FBCVX:

-9.24%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность 37.88%, что значительно выше, чем у FBCVX с доходностью 3.80%.


FBCGX

С начала года

37.88%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

8.46%

1 год

37.63%

5 лет

19.95%

10 лет

N/A

FBCVX

С начала года

3.80%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

1.24%

1 год

4.51%

5 лет

6.15%

10 лет

6.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCGX и FBCVX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.


FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCGX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.960.48
Коэффициент Сортино FBCGX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.600.76
Коэффициент Омега FBCGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.09
Коэффициент Кальмара FBCGX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.660.57
Коэффициент Мартина FBCGX, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.322.20
FBCGX
FBCVX

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
0.48
FBCGX
FBCVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FBCVX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FBCVX в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
0.46%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
0.89%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FBCVX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FBCVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.19%
-9.24%
FBCGX
FBCVX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FBCVX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.63%
3.33%
FBCGX
FBCVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab