PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBAKX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с VIG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VIG.

Корреляция

Корреляция между FBAKX и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBAKX:

0.33

VIG:

0.68

Коэф-т Сортино

FBAKX:

0.57

VIG:

1.17

Коэф-т Омега

FBAKX:

1.08

VIG:

1.17

Коэф-т Кальмара

FBAKX:

0.33

VIG:

0.81

Коэф-т Мартина

FBAKX:

1.14

VIG:

3.32

Индекс Язвы

FBAKX:

4.05%

VIG:

3.63%

Дневная вол-ть

FBAKX:

13.19%

VIG:

15.98%

Макс. просадка

FBAKX:

-40.94%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

FBAKX:

-4.81%

VIG:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 4.55% против 11.33% соответственно.

FBAKX

С начала года

-0.58%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-3.25%

1 год

4.27%

5 лет

6.70%

10 лет

4.55%

VIG

С начала года

1.12%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-1.91%

1 год

10.82%

5 лет

14.65%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBAKX и VIG

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBAKX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг риск-скорректированной доходности FBAKX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBAKX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и VIG

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VIG в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		1.91%1.87%1.77%1.56%0.96%1.36%1.77%1.96%1.66%1.70%8.48%10.70%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.80%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и VIG

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и VIG

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...