Сравнение FBAKX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.29% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VIG
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
FBAKX vs. VIG — Ранг доходности на риск
FBAKX
VIG
Сравнение FBAKX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.87 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.33 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.20 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 5.31 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.87 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VIG
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VIG
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -46.81% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -10.83% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -20.39% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -31.72% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.73% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.55% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.45% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VIG
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 4.17% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.05% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 7.82% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 15.28% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 14.26% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 16.04% | -3.30% |