PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZYX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZYX с FRGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FAZYX (Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 3 years, FAZYX returned 12.41%/yr vs 16.26%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAZYX charges 1.03%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности FAZYX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M (FAZYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZYX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 9.05%.

FAZYX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.95%
1 год
20.24%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.78%

FRGAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.09%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZYX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FAZYX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M		7.60%13.85%9.35%11.48%-0.87%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		9.05%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between FAZYX and FRGAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between FAZYX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FAZYX:
FAZYX с FBGRXFAZYX с AVEFXFAZYX с FSELXFAZYX с STDAXFAZYX с SICIXFAZYX с FCSRXFAZYX с FSIRX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с VWELXFRGAX с ACVFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

FAZYX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZYX
Ранг доходности на риск FAZYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZYX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZYX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M (FAZYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZYXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.43

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.45

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.12

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

13.96

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZYX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZYX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZYX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZYXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.43

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.53

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FAZYX и FRGAX

Максимальная просадка FAZYX за все время составила -21.66%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZYX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZYXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.66%

-11.77%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.03%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

-11.77%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.29%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-1.58%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.57%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZYX и FRGAX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M (FAZYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 2.74% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZYXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.73%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.20%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

9.05%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

10.31%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

10.31%

-0.46%

Сравнение комиссий FAZYX и FRGAX

FAZYX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZYX и FRGAX

Дивидендная доходность FAZYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FRGAX в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAZYX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M		3.22%3.54%3.29%4.00%3.53%2.60%3.17%2.60%2.71%3.09%8.02%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZYX and FRGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZYX has higher volatility (2.74%) compared to FRGAX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FAZYX dropped -21.66% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZYX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор