Сравнение FATIX с NWJCX
FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) and NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FATIX charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for NWJCX.
Доходность
Сравнение доходности FATIX и NWJCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FATIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NWJCX
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 19.93%
Сравнение доходности по годам FATIX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 0.00% | 24.65% | 35.36% | 59.71% | -36.01% | 27.59% | 64.34% | 50.99% | -8.24% | 49.83% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 24.40% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Correlation
The correlation between FATIX and NWJCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FATIX and NWJCX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATIX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
FATIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NWJCX
Сравнение FATIX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FATIX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FATIX и NWJCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATIX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FATIX и NWJCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATIX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.62% | — |
Сравнение комиссий FATIX и NWJCX
FATIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATIX и NWJCX
FATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 9.75% | 9.75% | 7.19% | 3.74% | 3.32% | 11.43% | 7.31% | 2.50% | 22.35% | 7.93% | 1.52% | 4.46% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 3.45% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FATIX and NWJCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FATIX и NWJCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор