Сравнение FATHX с FFFGX
FATHX (Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A) and FFFGX (Fidelity Freedom 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FATHX returned 10.13%/yr vs 12.32%/yr for FFFGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FATHX charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for FFFGX.
Доходность
Сравнение доходности FATHX и FFFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FATHX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FFFGX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции FATHX уступали акциям FFFGX по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.32% соответственно.
FATHX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 10.13%
FFFGX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам FATHX и FFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATHX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A | 8.63% | 18.40% | 10.45% | 16.36% | -17.73% | 13.68% | 16.19% | 25.46% | -8.02% | 20.08% |
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 12.87% | 23.77% | 13.95% | 20.56% | -18.29% | 16.55% | 18.22% | 25.41% | -8.89% | 22.22% |
Correlation
The correlation between FATHX and FFFGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2006 г. | 0.99 |
The correlation between FATHX and FFFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATHX vs. FFFGX — Ранг доходности на риск
FATHX
FFFGX
Сравнение FATHX c FFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FATHX | FFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.16 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 14.00 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATHX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FATHX и FFFGX
Максимальная просадка FATHX за все время составила -54.71%, примерно равная максимальной просадке FFFGX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATHX и FFFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATHX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -54.61% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.57% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.44% | -15.42% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -27.33% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -30.95% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.52% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -8.36% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.16% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATHX и FFFGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FATHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATHX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.15% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 10.24% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 12.52% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 14.97% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 15.35% | -1.70% |
Сравнение комиссий FATHX и FFFGX
FATHX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FFFGX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATHX и FFFGX
Дивидендная доходность FATHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FFFGX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATHX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A | 7.31% | 7.30% | 3.19% | 1.48% | 9.82% | 9.38% | 6.04% | 7.14% | 11.79% | 4.12% | 4.69% | 5.12% |
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 5.82% | 4.40% | 1.97% | 1.84% | 12.04% | 12.00% | 4.99% | 6.51% | 7.82% | 4.01% | 4.15% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FATHX and FFFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFGX has higher volatility (4.15%) compared to FATHX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FATHX dropped -54.71% vs FFFGX's -54.61%.
FFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FATHX и FFFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор