PortfoliosLab logo
Сравнение FATEX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и XLK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FATEX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
496.88%
756.54%
FATEX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.03

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.28

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

FATEX:

1.04

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.03

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.10

XLK:

0.83

Индекс Язвы

FATEX:

11.74%

XLK:

7.78%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.48%

XLK:

30.19%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FATEX:

-25.18%

XLK:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции FATEX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.25% против 18.34% соответственно.


FATEX

С начала года

-15.03%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-18.74%

1 год

-1.05%

5 лет

11.04%

10 лет

10.25%

XLK

С начала года

-11.50%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-10.03%

1 год

4.46%

5 лет

19.37%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и XLK

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATEX: 1.21%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FATEX: 0.03
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FATEX: 0.28
XLK: 0.51
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATEX: 1.04
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.03
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FATEX: 0.10
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.22
FATEX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и XLK

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.76%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и XLK

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.18%
-15.03%
FATEX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и XLK

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 19.05%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.83%
19.05%
FATEX
XLK