Сравнение FATEX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATEX или XLK.
Основные характеристики
| FATEX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 10.23% |
| Дох-ть за 1 год | 39.97% | 35.54% |
| Дох-ть за 3 года | 14.62% | 17.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.22% | 24.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.88% | 20.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 20.50% | 17.96% |
| Макс. просадка | -82.59% | -82.05% |
| Current Drawdown | -0.73% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между FATEX и XLK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FATEX и XLK
С начала года, FATEX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 10.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FATEX имеют среднегодовую доходность 20.88%, а акции XLK немного отстают с 20.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATEX и XLK
FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FATEX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATEX и XLK
Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности XLK в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 3.72% | 4.29% | 4.07% | 13.60% | 8.26% | 2.48% | 25.20% | 8.44% | 1.60% | 4.60% | 8.70% | 1.18% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FATEX и XLK
Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FATEX и XLK
Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.