PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATEX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATEX с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FATEX charges 1.21%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FATEX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FATEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATEX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		0.00%24.05%34.69%58.93%-36.34%26.95%63.52%50.18%-8.78%49.01%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between FATEX and XLK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.92

Over the past year, the correlation between FATEX and XLK has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FATEX и XLK

Секторы
FATEX
XLK

Технологии

97.9%
99.7%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FATEX
97.9%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

FATEX
1.2%
XLK

-

Коммуникационные услуги

FATEX
0.8%
XLK

-

Сырьевые материалы

FATEX
0.0%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

FATEX

-

XLK

-

Энергетика

FATEX

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

FATEX

-

XLK

-

Здравоохранение

FATEX

-

XLK

-

Промышленность

FATEX

-

XLK
0.1%

Недвижимость

FATEX

-

XLK

-

Коммунальные услуги

FATEX

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FATEX:
FATEX с ARKKFATEX с EPGAXFATEX с FSCSXFATEX с VTAPXFATEX с FSBDXFATEX с FSELXFATEX с VGT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

FATEX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATEX
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATEX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FATEX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATEXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок FATEX и XLK

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATEXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-34.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATEXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.49%

—

Сравнение комиссий FATEX и XLK

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и XLK

Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		12.39%12.39%8.86%4.29%4.07%13.60%8.26%2.48%25.20%8.44%1.60%4.60%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FATEX and XLK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATEX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор