Сравнение FATEX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATEX или XLK.
Основные характеристики
| FATEX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.46% | 22.48% |
| Дох-ть за 1 год | 36.12% | 29.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | 12.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.66% | 23.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.97% | 20.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 7.26 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 4.99% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 23.17% | 21.56% |
| Макс. просадка | -82.59% | -82.05% |
| Текущая просадка | -0.93% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между FATEX и XLK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FATEX и XLK
С начала года, FATEX показывает доходность 33.46%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции FATEX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.97% против 20.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATEX и XLK
FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FATEX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATEX и XLK
FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.60% | 8.70% | 1.18% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FATEX и XLK
Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FATEX и XLK
Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 5.93% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.