Сравнение FATE с IFRX
FATE (Fate Therapeutics, Inc.) and IFRX (InflaRx N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, FATE returned -48.92%/yr vs -6.05%/yr for IFRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FATE и IFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FATE показывает доходность 177.83%, что значительно выше, чем у IFRX с доходностью 89.11%.
FATE
- 1 день
- -8.70%
- 1 месяц
- 43.68%
- 6 месяцев
- 160.00%
- С начала года
- 177.83%
- 1 год
- 141.59%
- 3 года*
- -16.33%
- 5 лет*
- -48.92%
- 10 лет*
- 4.73%
IFRX
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 19.38%
- 6 месяцев
- 91.00%
- С начала года
- 89.11%
- 1 год
- 124.71%
- 3 года*
- -22.16%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FATE и IFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATE Fate Therapeutics, Inc. | 177.83% | -40.45% | -55.88% | -62.93% | -82.76% | -35.65% | 364.64% | 52.53% | 109.98% | 23.94% |
IFRX InflaRx N.V. | 89.11% | -59.11% | 51.53% | -47.42% | -34.87% | -5.37% | 27.02% | -89.11% | 73.60% | 37.92% |
Correlation
The correlation between FATE and IFRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between FATE and IFRX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FATE:
$318.21M
IFRX:
$137.97M
FATE:
-$1.09
IFRX:
-€0.60
FATE:
51.55
IFRX:
4.10K
FATE:
1.82
IFRX:
3.27
FATE:
$6.32M
IFRX:
€28.17K
FATE:
-$7.88M
IFRX:
-€7.43M
FATE:
-$135.03M
IFRX:
-€47.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATE vs. IFRX — Ранг доходности на риск
FATE
IFRX
Сравнение FATE c IFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fate Therapeutics, Inc. (FATE) и InflaRx N.V. (IFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FATE | IFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.37 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.98 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FATE и IFRX
Максимальная просадка FATE за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке IFRX в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATE и IFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATE | IFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -98.58% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.58% | -52.83% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.86% | -82.69% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.29% | -88.02% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.67% | -96.30% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -80.36% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.45% | 31.49% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATE и IFRX
Fate Therapeutics, Inc. (FATE) имеет более высокую волатильность в 30.68% по сравнению с InflaRx N.V. (IFRX) с волатильностью 25.80%. Это указывает на то, что FATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATE | IFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.68% | 25.80% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.52% | 66.21% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.87% | 107.81% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.16% | 109.28% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.68% | 104.40% | -17.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATE и IFRX
Ни FATE, ни IFRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FATE и IFRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fate Therapeutics, Inc. и InflaRx N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FATE and IFRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FATE has higher volatility (30.68%) compared to IFRX (25.80%). In terms of maximum drawdown, FATE dropped -99.42% vs IFRX's -98.58%.
FATE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FATE и IFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор