PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FATE с IFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FATE и IFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fate Therapeutics, Inc. (FATE) и InflaRx N.V. (IFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FATE показывает доходность 177.83%, что значительно выше, чем у IFRX с доходностью 89.11%.


FATE

1 день
-8.70%
1 месяц
43.68%
6 месяцев
160.00%
С начала года
177.83%
1 год
141.59%
3 года*
-16.33%
5 лет*
-48.92%
10 лет*
4.73%

IFRX

1 день
-5.45%
1 месяц
19.38%
6 месяцев
91.00%
С начала года
89.11%
1 год
124.71%
3 года*
-22.16%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATE и IFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATE
Fate Therapeutics, Inc.
177.83%-40.45%-55.88%-62.93%-82.76%-35.65%364.64%52.53%109.98%23.94%
IFRX
InflaRx N.V.
89.11%-59.11%51.53%-47.42%-34.87%-5.37%27.02%-89.11%73.60%37.92%

Correlation

The correlation between FATE and IFRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.25

The correlation between FATE and IFRX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FATE:

$318.21M

IFRX:

$137.97M

EPS

FATE:

-$1.09

IFRX:

-€0.60

Коэффициент P/S

FATE:

51.55

IFRX:

4.10K

Коэффициент P/B

FATE:

1.82

IFRX:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

FATE:

$6.32M

IFRX:

€28.17K

Валовая прибыль (12 мес.)

FATE:

-$7.88M

IFRX:

-€7.43M

EBITDA (12 мес.)

FATE:

-$135.03M

IFRX:

-€47.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fate Therapeutics, Inc.

InflaRx N.V.

Часто сравнивают с FATE:
FATE с BFLY
Часто сравнивают с IFRX:
IFRX с SCHD

Доходность на риск

FATE vs. IFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FATE
Ранг доходности на риск FATE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IFRX
Ранг доходности на риск IFRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATE c IFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fate Therapeutics, Inc. (FATE) и InflaRx N.V. (IFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FATEIFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.37

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

3.98

+1.84

FATE vs. IFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATE и IFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FATE и IFRX

Максимальная просадка FATE за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке IFRX в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATE и IFRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FATEIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-98.58%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.58%

-52.83%

+11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.86%

-82.69%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.29%

-88.02%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.67%

-96.30%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-80.36%

+21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.45%

31.49%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FATE и IFRX

Fate Therapeutics, Inc. (FATE) имеет более высокую волатильность в 30.68% по сравнению с InflaRx N.V. (IFRX) с волатильностью 25.80%. Это указывает на то, что FATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FATEIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.68%

25.80%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.52%

66.21%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.87%

107.81%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.16%

109.28%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.68%

104.40%

-17.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATE и IFRX

Ни FATE, ни IFRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FATE и IFRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fate Therapeutics, Inc. и InflaRx N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.30M
0
(FATE) Общая выручка
(IFRX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FATE значения в USD, IFRX значения в EUR

Часто задаваемые вопросы


FATE and IFRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FATE has higher volatility (30.68%) compared to IFRX (25.80%). In terms of maximum drawdown, FATE dropped -99.42% vs IFRX's -98.58%.

FATE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATE и IFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор