Сравнение FAST с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FAST и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.88% против 11.44% соответственно.
FAST
29.14%
5.55%
24.05%
38.55%
21.57%
16.88%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| FAST | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 10.00% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 23.15% | 11.08% |
| Макс. просадка | -63.43% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.02% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FAST и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и SCHD
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.37% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и SCHD
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и SCHD
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.