PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с FMPOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASPX с FMPOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) and FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FASPX returned 11.21%/yr vs 11.89%/yr for FMPOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FASPX charges 1.37%/yr vs 0.59%/yr for FMPOX.

Доходность

Сравнение доходности FASPX и FMPOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FASPX показывает доходность 22.42%, а FMPOX немного ниже – 21.50%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям FMPOX по среднегодовой доходности: 11.21% против 11.89% соответственно.

FASPX

1 день
-1.15%
1 месяц
3.27%
С начала года
22.42%
6 месяцев
20.62%
1 год
36.93%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.21%

FMPOX

1 день
-1.30%
1 месяц
4.46%
С начала года
21.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
36.74%
3 года*
22.79%
5 лет*
13.52%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASPX и FMPOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		22.42%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		21.50%13.02%14.48%22.51%-10.62%33.96%0.95%23.61%-18.93%17.03%

Correlation

The correlation between FASPX and FMPOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.96

The correlation between FASPX and FMPOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с RSVAXFASPX с ACLAX
Часто сравнивают с FMPOX:
FMPOX с RSVAXFMPOX с TRLGXFMPOX с ACLAXFMPOX с ARFFXFMPOX с MYISXFMPOX с SMVTXFMPOX с CIMDX

Доходность на риск

FASPX vs. FMPOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FMPOX
Ранг доходности на риск FMPOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPOX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c FMPOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASPXFMPOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.30

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.27

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.74

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

14.36

+0.15

FASPX vs. FMPOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMPOX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и FMPOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FASPX и FMPOX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FMPOX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и FMPOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASPXFMPOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-61.76%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.29%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.53%

-23.74%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-23.74%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-45.11%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.30%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-9.04%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и FMPOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FASPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASPXFMPOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.45%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.59%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.73%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

20.25%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

21.14%

+0.86%

Сравнение комиссий FASPX и FMPOX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FMPOX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и FMPOX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FMPOX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		7.61%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		6.46%8.26%10.51%1.17%13.25%1.31%2.00%1.86%14.92%8.99%1.37%5.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FASPX and FMPOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMPOX has higher volatility (5.45%) compared to FASPX (5.11%). In terms of maximum drawdown, FASPX dropped -70.11% vs FMPOX's -61.76%.

FMPOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASPX и FMPOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор