PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASMX с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - FASMX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, FASMX returned 7.77%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASMX charges 0.62%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FASMX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.77% против 12.77% соответственно.

FASMX

1 день
0.38%
1 месяц
3.31%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.66%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.77%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASMX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		9.03%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FASMX and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FASMX and SCHD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FASMX и SCHD

Секторы
FASMX
SCHD

Технологии

26.1%
16.4%

Финансовые услуги

16.5%
9.3%

Промышленность

13.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.3%

Здравоохранение

9.0%
18.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
19.2%

Сырьевые материалы

4.5%
1.2%

Энергетика

3.8%
16.2%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

FASMX
26.1%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

FASMX
16.5%
SCHD
9.3%

Промышленность

FASMX
13.2%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

FASMX
9.3%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

FASMX
9.0%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

FASMX
7.8%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

FASMX
5.0%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

FASMX
4.5%
SCHD
1.2%

Энергетика

FASMX
3.8%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

FASMX
2.6%
SCHD
0.0%

Недвижимость

FASMX
2.3%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с FBALXFASMX с VTMFXFASMX с VWIAXFASMX с FSKAXFASMX с SPYFASMX с VTIFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FASMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.49

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.87

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.91

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

14.53

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.86

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FASMX и SCHD

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASMXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-33.37%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.61%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-16.13%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-16.85%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-33.37%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.32%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.88%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и SCHD

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.67% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASMXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.66%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

10.96%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.32%

14.38%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

16.72%

-7.41%

Сравнение комиссий FASMX и SCHD

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и SCHD

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		6.93%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FASMX and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASMX has higher volatility (2.67%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, FASMX dropped -37.75% vs SCHD's -33.37%.

FASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASMX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор