PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.03% против 12.25% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий FASMX и SCHD

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

FASMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.88

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.32

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.05

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

3.55

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.88

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Корреляция

Корреляция между FASMX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и SCHD

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и SCHD

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-33.37%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-12.74%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-16.85%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-33.37%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.43%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.34%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.75%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и SCHD

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.33%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

7.96%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

15.69%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

14.40%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

16.70%

-7.45%