PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FASGX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с VLXVX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или VLXVX.

Корреляция

Корреляция между FASGX и VLXVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FASGX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.93%
93.19%
FASGX
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

0.37

VLXVX:

0.72

Коэф-т Сортино

FASGX:

0.59

VLXVX:

1.10

Коэф-т Омега

FASGX:

1.08

VLXVX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FASGX:

0.34

VLXVX:

0.76

Коэф-т Мартина

FASGX:

1.25

VLXVX:

3.42

Индекс Язвы

FASGX:

4.01%

VLXVX:

3.23%

Дневная вол-ть

FASGX:

13.61%

VLXVX:

15.33%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

FASGX:

-6.74%

VLXVX:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью 0.21%.

FASGX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-3.79%

1 год

3.93%

5 лет

7.25%

10 лет

4.35%

VLXVX

С начала года

0.21%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-0.72%

1 год

9.67%

5 лет

11.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FASGX и VLXVX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
График комиссии FASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASGX: 0.67%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FASGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASGX: 0.37
VLXVX: 0.72
Коэффициент Сортино FASGX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FASGX: 0.59
VLXVX: 1.10
Коэффициент Омега FASGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASGX: 1.08
VLXVX: 1.16
Коэффициент Кальмара FASGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASGX: 0.34
VLXVX: 0.76
Коэффициент Мартина FASGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FASGX: 1.25
VLXVX: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VLXVX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.72
FASGX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и VLXVX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VLXVX в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		4.61%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%3.91%1.51%1.68%10.98%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.07%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и VLXVX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.74%
-4.59%
FASGX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и VLXVX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 9.03%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
10.71%
FASGX
VLXVX