PortfoliosLab logo
Сравнение FASGX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASGX и VLXVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FASGX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-9.80%
FASGX
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

-0.40

VLXVX:

-0.10

Коэф-т Сортино

FASGX:

-0.44

VLXVX:

-0.04

Коэф-т Омега

FASGX:

0.94

VLXVX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FASGX:

-0.35

VLXVX:

-0.09

Коэф-т Мартина

FASGX:

-1.47

VLXVX:

-0.48

Индекс Язвы

FASGX:

3.27%

VLXVX:

2.58%

Дневная вол-ть

FASGX:

11.88%

VLXVX:

13.10%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

FASGX:

-13.90%

VLXVX:

-13.54%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -9.19%.


FASGX

С начала года

-7.98%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-5.29%

5 лет

6.64%

10 лет

3.48%

VLXVX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-1.90%

5 лет

10.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Asset Manager 70% Fund

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Сравнение комиссий FASGX и VLXVX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.


График комиссии FASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASGX: 0.67%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FASGX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASGX: -0.40
VLXVX: -0.10
Коэффициент Сортино FASGX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FASGX: -0.44
VLXVX: -0.04
Коэффициент Омега FASGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASGX: 0.94
VLXVX: 0.99
Коэффициент Кальмара FASGX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FASGX: -0.35
VLXVX: -0.09
Коэффициент Мартина FASGX, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FASGX: -1.47
VLXVX: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VLXVX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.10
FASGX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и VLXVX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VLXVX в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
2.06%1.89%1.72%2.15%1.35%0.98%1.53%1.61%1.16%1.31%1.68%10.98%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.28%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и VLXVX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-13.54%
FASGX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и VLXVX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.29%
7.33%
FASGX
VLXVX

Пользовательские портфели с FASGX или VLXVX


VLXVX
VDADX
VDIGX
VFICX
VIOO
VBILX
VXUS
SCHG
VLXVX
-9%
YTD
VLXVX
1 / 2

Последние обсуждения