PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и VLXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%4.97%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -1.45%.

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий FASGX и VLXVX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

FASGX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.96

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.93

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

8.75

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.03

Корреляция

Корреляция между FASGX и VLXVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и VLXVX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VLXVX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и VLXVX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-31.42%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-10.52%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-25.37%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.54%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.06%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.32%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и VLXVX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.61%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.97%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

15.00%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

14.13%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

15.74%

-3.16%