Сравнение FAS.L с SMT.L
FAS.L (Fidelity Asian Values) is a stock, while SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) is Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 10 years, FAS.L returned 10.73%/yr vs 19.70%/yr for SMT.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAS.L и SMT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS.L показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции FAS.L уступали акциям SMT.L по среднегодовой доходности: 10.73% против 19.70% соответственно.
FAS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.73%
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 42.05%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам FAS.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS.L Fidelity Asian Values | -2.01% | 22.24% | 0.90% | 7.17% | 10.44% | 13.50% | 3.91% | 2.21% | 5.92% | 14.46% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
Correlation
The correlation between FAS.L and SMT.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1996 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
FAS.L
SMT.L
Сравнение FAS.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asian Values (FAS.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.16 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 14.08 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.54 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FAS.L и SMT.L
Максимальная просадка FAS.L за все время составила -72.25%, что больше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS.L и SMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.25% | -62.61% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.26% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -28.05% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -60.11% | +41.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -60.11% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -2.27% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -16.03% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.62% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS.L и SMT.L
Fidelity Asian Values (FAS.L) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.49% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 16.02% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 20.11% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 29.68% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 28.76% | -10.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS.L и SMT.L
Дивидендная доходность FAS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SMT.L в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS.L Fidelity Asian Values | 3.51% | 3.44% | 2.88% | 2.82% | 2.83% | 1.90% | 2.05% | 2.15% | 1.34% | 1.28% | 1.30% | 0.81% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
FAS.L and SMT.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAS.L и SMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор