PortfoliosLab logo
Сравнение FANG с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FANG и INVH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FANG и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.04%
105.73%
FANG
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANG:

-0.79

INVH:

0.17

Коэф-т Сортино

FANG:

-0.95

INVH:

0.37

Коэф-т Омега

FANG:

0.87

INVH:

1.05

Коэф-т Кальмара

FANG:

-0.72

INVH:

0.14

Коэф-т Мартина

FANG:

-1.76

INVH:

0.43

Индекс Язвы

FANG:

17.35%

INVH:

8.43%

Дневная вол-ть

FANG:

38.41%

INVH:

22.22%

Макс. просадка

FANG:

-88.72%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

FANG:

-33.89%

INVH:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$40.48B

INVH:

$20.87B

EPS

FANG:

$15.52

INVH:

$0.74

Коэффициент P/E

FANG:

8.80

INVH:

45.88

Коэффициент PEG

FANG:

1.20

INVH:

13.55

Коэффициент P/S

FANG:

3.80

INVH:

8.06

Коэффициент P/B

FANG:

1.06

INVH:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$8.82B

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$6.96B

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$6.11B

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 6.84%.


FANG

С начала года

-16.30%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-23.83%

1 год

-31.38%

5 лет

36.64%

10 лет

8.04%

INVH

С начала года

6.84%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.42%

1 год

2.06%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANG и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANG c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FANG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FANG: -0.79
INVH: 0.17
Коэффициент Сортино FANG, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FANG: -0.95
INVH: 0.37
Коэффициент Омега FANG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FANG: 0.87
INVH: 1.05
Коэффициент Кальмара FANG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FANG: -0.72
INVH: 0.14
Коэффициент Мартина FANG, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FANG: -1.76
INVH: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа INVH равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.17
FANG
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и INVH

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности INVH в 3.37%


TTM20242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.56%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%
INVH
Invitation Homes Inc.
3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FANG и INVH

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.89%
-17.03%
FANG
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и INVH

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
9.97%
FANG
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию