PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FANG с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FANG с INVH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invitation Homes Inc. (INVH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или INVH.

Корреляция

Корреляция между FANG и INVH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FANG и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANG:

-0.66

INVH:

-0.06

Коэф-т Сортино

FANG:

-0.75

INVH:

0.23

Коэф-т Омега

FANG:

0.90

INVH:

1.03

Коэф-т Кальмара

FANG:

-0.63

INVH:

0.05

Коэф-т Мартина

FANG:

-1.38

INVH:

0.15

Индекс Язвы

FANG:

19.07%

INVH:

8.54%

Дневная вол-ть

FANG:

39.19%

INVH:

22.59%

Макс. просадка

FANG:

-88.72%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

FANG:

-30.59%

INVH:

-16.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$42.31B

INVH:

$20.67B

EPS

FANG:

$16.08

INVH:

$0.78

Коэффициент P/E

FANG:

9.01

INVH:

42.91

Коэффициент PEG

FANG:

1.20

INVH:

13.36

Коэффициент P/S

FANG:

3.44

INVH:

7.89

Коэффициент P/B

FANG:

1.11

INVH:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$12.87B

INVH:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$8.81B

INVH:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$8.98B

INVH:

$1.80B

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 7.35%.

FANG

С начала года

-12.14%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-21.09%

1 год

-25.59%

5 лет

35.52%

10 лет

8.63%

INVH

С начала года

7.35%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

3.24%

1 год

-1.31%

5 лет

10.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANG и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANG c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа INVH равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и INVH

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности INVH в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		3.69%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%
INVH
Invitation Homes Inc.		3.35%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FANG и INVH

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и INVH

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.05B
674.48M
(FANG) Общая выручка
(INVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и INVH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Invitation Homes Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
91.6%
59.4%
(FANG) Валовая рентабельность
(INVH) Валовая рентабельность
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.29M при выручке в 674.48M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.63M при выручке в 674.48M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.75M при выручке в 674.48M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.