Сравнение FANAX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FANAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANAX или XLE.
Доходность
Сравнение доходности FANAX и XLE
Доходность по периодам
С начала года, FANAX показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции FANAX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.07% против 5.24% соответственно.
FANAX
14.41%
7.08%
1.71%
12.52%
15.57%
4.07%
XLE
18.87%
8.31%
8.20%
18.96%
15.69%
5.24%
Основные характеристики
| FANAX | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 1.87 | 3.32 |
| Индекс Язвы | 7.04% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 17.66% |
| Макс. просадка | -76.21% | -71.54% |
| Текущая просадка | -4.65% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FANAX и XLE
FANAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между FANAX и XLE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANAX и XLE
Дивидендная доходность FANAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XLE в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANAX Fidelity Advisor Energy Fund Class A | 1.80% | 2.06% | 2.08% | 2.14% | 3.28% | 1.59% | 0.81% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 6.21% | 5.45% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.06% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FANAX и XLE
Максимальная просадка FANAX за все время составила -76.21%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANAX и XLE
Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 5.01% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.