PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FANAX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FANAX с XLE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

FANAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANAX или XLE.

Корреляция

Корреляция между FANAX и XLE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FANAX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANAX:

-0.45

XLE:

-0.33

Коэф-т Сортино

FANAX:

-0.39

XLE:

-0.21

Коэф-т Омега

FANAX:

0.94

XLE:

0.97

Коэф-т Кальмара

FANAX:

-0.42

XLE:

-0.36

Коэф-т Мартина

FANAX:

-1.23

XLE:

-0.93

Индекс Язвы

FANAX:

8.96%

XLE:

7.73%

Дневная вол-ть

FANAX:

26.70%

XLE:

25.31%

Макс. просадка

FANAX:

-76.21%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

FANAX:

-14.92%

XLE:

-11.85%

Доходность по периодам

С начала года, FANAX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции FANAX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.29% против 4.55% соответственно.

FANAX

С начала года

-1.73%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-11.97%

3 года

3.85%

5 лет

22.27%

10 лет

3.29%

XLE

С начала года

-0.74%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

-10.68%

1 год

-8.23%

3 года

4.77%

5 лет

21.38%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Energy Fund Class A

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий FANAX и XLE

FANAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANAX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FANAX
Ранг риск-скорректированной доходности FANAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANAX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FANAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANAX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANAX и XLE

Дивидендная доходность FANAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XLE в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A		0.97%0.95%2.06%2.08%2.14%3.28%1.59%0.81%1.39%0.00%0.74%6.21%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.39%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FANAX и XLE

Максимальная просадка FANAX за все время составила -76.21%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FANAX и XLE

Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 6.94% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...