Сравнение FANAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FANAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANAX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FANAX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FANAX показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции FANAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.07% против 9.68% соответственно.
FANAX
14.41%
7.08%
1.71%
12.52%
15.57%
4.07%
FBALX
17.53%
1.81%
8.80%
23.16%
11.43%
9.68%
Основные характеристики
| FANAX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.87 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 7.04% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 8.58% |
| Макс. просадка | -76.21% | -42.81% |
| Текущая просадка | -4.65% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FANAX и FBALX
FANAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FANAX и FBALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANAX и FBALX
Дивидендная доходность FANAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANAX Fidelity Advisor Energy Fund Class A | 1.80% | 2.06% | 2.08% | 2.14% | 3.28% | 1.59% | 0.81% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 6.21% | 5.45% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FANAX и FBALX
Максимальная просадка FANAX за все время составила -76.21%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANAX и FBALX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FANAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.