PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FANAX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FANAX с FBALX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FANAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANAX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между FANAX и FBALX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FANAX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANAX:

-0.47

FBALX:

0.39

Коэф-т Сортино

FANAX:

-0.42

FBALX:

0.60

Коэф-т Омега

FANAX:

0.94

FBALX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FANAX:

-0.44

FBALX:

0.35

Коэф-т Мартина

FANAX:

-1.28

FBALX:

1.20

Индекс Язвы

FANAX:

9.00%

FBALX:

3.98%

Дневная вол-ть

FANAX:

26.66%

FBALX:

13.01%

Макс. просадка

FANAX:

-76.21%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FANAX:

-15.63%

FBALX:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, FANAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FANAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.62% соответственно.

FANAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-9.16%

1 год

-12.40%

3 года

3.56%

5 лет

22.37%

10 лет

3.20%

FBALX

С начала года

1.34%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

-0.36%

1 год

4.98%

3 года

7.18%

5 лет

6.12%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Energy Fund Class A

Fidelity Balanced Fund

Сравнение комиссий FANAX и FBALX

FANAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANAX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FANAX
Ранг риск-скорректированной доходности FANAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FANAX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANAX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANAX и FBALX

Дивидендная доходность FANAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FBALX в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A		0.97%0.95%2.06%2.08%2.14%3.28%1.59%0.90%1.40%0.21%0.74%6.21%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.82%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FANAX и FBALX

Максимальная просадка FANAX за все время составила -76.21%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FANAX и FBALX

Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FANAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...