PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FANAX с ACEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FANAX с ACEIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

FANAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANAX или ACEIX.

Корреляция

Корреляция между FANAX и ACEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FANAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANAX:

-0.45

ACEIX:

0.03

Коэф-т Сортино

FANAX:

-0.39

ACEIX:

0.12

Коэф-т Омега

FANAX:

0.94

ACEIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FANAX:

-0.42

ACEIX:

0.01

Коэф-т Мартина

FANAX:

-1.23

ACEIX:

0.04

Индекс Язвы

FANAX:

8.96%

ACEIX:

6.70%

Дневная вол-ть

FANAX:

26.70%

ACEIX:

13.80%

Макс. просадка

FANAX:

-76.21%

ACEIX:

-38.81%

Текущая просадка

FANAX:

-14.92%

ACEIX:

-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, FANAX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FANAX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 3.29% против 1.86% соответственно.

FANAX

С начала года

-1.73%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-11.97%

3 года

3.85%

5 лет

22.27%

10 лет

3.29%

ACEIX

С начала года

1.53%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

-6.88%

1 год

0.47%

3 года

2.56%

5 лет

5.10%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Energy Fund Class A

Invesco Equity and Income Fund

Сравнение комиссий FANAX и ACEIX

FANAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANAX и ACEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FANAX
Ранг риск-скорректированной доходности FANAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FANAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANAX и ACEIX

Дивидендная доходность FANAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ACEIX в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A		0.97%0.95%2.06%2.08%2.14%3.28%1.59%0.81%1.39%0.00%0.74%6.21%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		2.05%2.05%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FANAX и ACEIX

Максимальная просадка FANAX за все время составила -76.21%, что больше максимальной просадки ACEIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANAX и ACEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FANAX и ACEIX

Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FANAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...