PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAMRX с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с NTSX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или NTSX.

Корреляция

Корреляция между FAMRX и NTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.89%
94.35%
FAMRX
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.32

NTSX:

0.62

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.54

NTSX:

0.96

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.08

NTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.31

NTSX:

0.71

Коэф-т Мартина

FAMRX:

1.21

NTSX:

2.83

Индекс Язвы

FAMRX:

4.16%

NTSX:

4.23%

Дневная вол-ть

FAMRX:

16.04%

NTSX:

19.33%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

FAMRX:

-7.34%

NTSX:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -3.50%.

FAMRX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.08%

1 год

4.71%

5 лет

8.93%

10 лет

5.53%

NTSX

С начала года

-3.50%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-2.96%

1 год

11.92%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAMRX и NTSX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.32
NTSX: 0.62
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.54
NTSX: 0.96
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.08
NTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.31
NTSX: 0.71
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMRX: 1.21
NTSX: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.62
FAMRX
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и NTSX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности NTSX в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		1.49%1.47%1.33%1.85%1.12%0.80%1.36%1.36%0.98%1.05%1.41%11.42%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.24%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и NTSX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.34%
-8.24%
FAMRX
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и NTSX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 11.06%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
14.14%
FAMRX
NTSX