Сравнение FAMRX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или NTSX.
Основные характеристики
| FAMRX | NTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.56% | 21.44% |
| Дох-ть за 1 год | 24.78% | 34.12% |
| Дох-ть за 3 года | 2.89% | 3.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.06% | 12.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 14.88 | 18.24 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 12.70% |
| Макс. просадка | -60.05% | -31.34% |
| Текущая просадка | -1.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и NTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и NTSX
С начала года, FAMRX показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 21.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и NTSX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMRX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и NTSX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности NTSX в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 1.17% | 1.33% | 1.85% | 1.12% | 0.80% | 1.36% | 1.36% | 0.98% | 1.05% | 1.41% | 11.42% | 4.40% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.06% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и NTSX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и NTSX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 2.61%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.