PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMRX с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FAMRX returned 9.95%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAMRX charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

FAMRX

1 день
0.58%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.14%
6 месяцев
15.35%
1 год
31.11%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.74%

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMRX и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		14.14%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-12.61%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between FAMRX and NTSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between FAMRX and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с SPYFAMRX с FBALXFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

FAMRX vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.06

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.81

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.77

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

12.25

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и NTSX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMRXNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-31.34%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.16%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-16.82%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-31.34%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-6.79%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.07%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и NTSX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMRXNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.39%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.58%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.31%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.04%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

18.27%

-3.01%

Сравнение комиссий FAMRX и NTSX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и NTSX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.87%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAMRX and NTSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMRX has higher volatility (3.82%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FAMRX dropped -58.65% vs NTSX's -31.34%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMRX и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор