Сравнение FALN с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
FALN и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FALN или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности FALN и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.03%.
FALN
8.04%
0.05%
5.35%
13.04%
5.70%
N/A
MTUM
35.03%
0.79%
11.93%
40.17%
12.91%
13.43%
Основные характеристики
| FALN | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 18.71 | 13.05 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 4.78% | 18.46% |
| Макс. просадка | -29.22% | -34.08% |
| Текущая просадка | -0.40% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и MTUM
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FALN и MTUM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FALN c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и MTUM
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности MTUM в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.08% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и MTUM
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и MTUM
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.34%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.