Сравнение FALN с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
FALN и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FALN или MTUM.
Основные характеристики
| FALN | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | 12.99% |
| Дох-ть за 1 год | 11.12% | 25.40% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.89% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 5.89% | 15.52% |
| Макс. просадка | -29.22% | -34.08% |
| Current Drawdown | -2.18% | -6.31% |
Корреляция
Корреляция между FALN и MTUM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FALN и MTUM
С начала года, FALN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 12.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и MTUM
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FALN c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и MTUM
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности MTUM в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 5.34% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.83% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и MTUM
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и MTUM
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.66%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.