PortfoliosLab logo
Сравнение FALN с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FALN и DVY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FALN и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.33%
109.44%
FALN
DVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

1.04

DVY:

0.63

Коэф-т Сортино

FALN:

1.48

DVY:

0.95

Коэф-т Омега

FALN:

1.23

DVY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.18

DVY:

0.63

Коэф-т Мартина

FALN:

6.16

DVY:

2.21

Индекс Язвы

FALN:

1.14%

DVY:

4.59%

Дневная вол-ть

FALN:

6.74%

DVY:

16.27%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

FALN:

-1.79%

DVY:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью -2.00%.


FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.25%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

DVY

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.18%

5 лет

14.52%

10 лет

8.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FALN и DVY

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.


График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVY: 0.39%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FALN: 1.04
DVY: 0.63
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FALN: 1.48
DVY: 0.95
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FALN: 1.23
DVY: 1.13
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FALN: 1.18
DVY: 0.63
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FALN: 6.16
DVY: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DVY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.63
FALN
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и DVY

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности DVY в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.80%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок FALN и DVY

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-9.41%
FALN
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и DVY

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 5.26%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.26%
11.21%
FALN
DVY