Сравнение FALN с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FALN и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FALN или DIA.
Доходность
Сравнение доходности FALN и DIA
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 18.12%.
FALN
7.89%
0.42%
5.83%
12.61%
5.64%
N/A
DIA
18.12%
2.31%
13.20%
26.55%
11.62%
11.78%
Основные характеристики
| FALN | DIA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 18.24 | 14.08 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 4.78% | 11.02% |
| Макс. просадка | -29.22% | -51.87% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и DIA
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FALN и DIA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FALN c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и DIA
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности DIA в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.09% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.47% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и DIA
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и DIA
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.27%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.