PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с FLCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALGX с FLCCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) and FLCCX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FALGX returned 12.97%/yr vs 13.12%/yr for FLCCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FALGX charges 1.05%/yr vs 1.57%/yr for FLCCX.

Доходность

Сравнение доходности FALGX и FLCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FALGX имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции FLCCX немного впереди с 13.12%.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.67%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.97%

FLCCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.41%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALGX и FLCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		0.00%18.58%25.08%22.21%-8.85%24.54%7.70%30.36%-9.25%16.67%

Correlation

The correlation between FALGX and FLCCX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.97

The correlation between FALGX and FLCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с QQQFALGX с TRBCXFALGX с FACGXFALGX с AVERXFALGX с ACTIX
Часто сравнивают с FLCCX:
FLCCX с FGRTXFLCCX с VTVFLCCX с QQQFLCCX с FCNTXFLCCX с FLCSXFLCCX с FMILXFLCCX с FIVLX

Доходность на риск

FALGX vs. FLCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FLCCX
Ранг доходности на риск FLCCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c FLCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXFLCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.65

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.32

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.59

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

4.39

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. FLCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCCX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и FLCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXFLCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FALGX и FLCCX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке FLCCX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и FLCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALGXFLCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-65.81%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-5.10%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-19.06%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-22.04%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-37.63%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.23%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-15.48%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.83%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и FLCCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALGXFLCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.11%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

8.04%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.44%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.59%

+0.08%

Сравнение комиссий FALGX и FLCCX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FLCCX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и FLCCX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности FLCCX в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		6.79%6.79%6.81%3.27%1.77%6.87%5.44%8.90%18.35%7.06%1.65%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FALGX and FLCCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCCX has higher volatility (0.00%) compared to FALGX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALGX dropped -64.07% vs FLCCX's -65.81%.

FALGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALGX и FLCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор