Сравнение FAIGX с STFBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и State Farm Balanced Fund (STFBX).
FAIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIGX или STFBX.
Основные характеристики
| FAIGX | STFBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.85% | 16.24% |
| Дох-ть за 1 год | 21.23% | 22.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.13% | 7.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.05% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 4.52 |
| Коэф-т Мартина | 17.71 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 8.39% | 8.00% |
| Макс. просадка | -44.19% | -29.99% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между FAIGX и STFBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAIGX и STFBX
С начала года, FAIGX показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у STFBX с доходностью 16.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAIGX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции STFBX немного отстают с 8.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIGX и STFBX
FAIGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIGX c STFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIGX и STFBX
Дивидендная доходность FAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности STFBX в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIGX Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 3.90% | 1.14% | 0.79% | 0.22% | 0.70% | 1.05% | 1.08% | 0.97% | 0.95% | 4.95% | 7.47% | 5.28% |
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.15% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FAIGX и STFBX
Максимальная просадка FAIGX за все время составила -44.19%, что больше максимальной просадки STFBX в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIGX и STFBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIGX и STFBX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) составляет 0.99%, в то время как у State Farm Balanced Fund (STFBX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что FAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.