PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAIGX с STFBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAIGX и STFBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FAIGX и STFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,716.13%
1,901.00%
FAIGX
STFBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAIGX:

1.96

STFBX:

0.59

Коэф-т Сортино

FAIGX:

2.81

STFBX:

0.73

Коэф-т Омега

FAIGX:

1.39

STFBX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FAIGX:

2.96

STFBX:

0.68

Коэф-т Мартина

FAIGX:

11.80

STFBX:

4.88

Индекс Язвы

FAIGX:

1.34%

STFBX:

1.53%

Дневная вол-ть

FAIGX:

8.05%

STFBX:

12.60%

Макс. просадка

FAIGX:

-44.19%

STFBX:

-29.99%

Текущая просадка

FAIGX:

-0.89%

STFBX:

-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, FAIGX показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у STFBX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции FAIGX превзошли акции STFBX по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.67% соответственно.


FAIGX

С начала года

14.85%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

4.01%

1 год

15.22%

5 лет

10.16%

10 лет

8.92%

STFBX

С начала года

5.82%

1 месяц

-8.48%

6 месяцев

-4.16%

1 год

6.83%

5 лет

8.31%

10 лет

7.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAIGX и STFBX

FAIGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%.


FAIGX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M
График комиссии FAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии STFBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAIGX c STFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAIGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.960.59
Коэффициент Сортино FAIGX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.810.73
Коэффициент Омега FAIGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.16
Коэффициент Кальмара FAIGX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.960.68
Коэффициент Мартина FAIGX, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.804.88
FAIGX
STFBX

Показатель коэффициента Шарпа FAIGX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа STFBX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIGX и STFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
0.59
FAIGX
STFBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIGX и STFBX

Дивидендная доходность FAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности STFBX в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAIGX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M
3.90%1.14%0.79%0.22%0.70%1.05%1.08%0.97%0.95%4.95%7.47%5.28%
STFBX
State Farm Balanced Fund
2.36%2.39%1.90%1.93%2.00%2.41%2.69%2.41%2.58%2.87%2.57%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FAIGX и STFBX

Максимальная просадка FAIGX за все время составила -44.19%, что больше максимальной просадки STFBX в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIGX и STFBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89%
-10.97%
FAIGX
STFBX

Волатильность

Сравнение волатильности FAIGX и STFBX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) составляет 0.00%, в то время как у State Farm Balanced Fund (STFBX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
10.44%
FAIGX
STFBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab