Сравнение FAIGX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
FAIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIGX или ATRFX.
Основные характеристики
| FAIGX | ATRFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.85% | 0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 23.86% | 4.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | 4.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 13.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 6.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 0.44 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 0.65 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 7.13% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 16.61% |
| Макс. просадка | -44.19% | -25.02% |
| Текущая просадка | -0.89% | -12.79% |
Корреляция
Корреляция между FAIGX и ATRFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAIGX и ATRFX
С начала года, FAIGX показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции FAIGX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 9.06% против 6.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIGX и ATRFX
FAIGX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIGX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIGX и ATRFX
Дивидендная доходность FAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности ATRFX в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIGX Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 3.90% | 1.14% | 0.79% | 0.22% | 0.70% | 1.05% | 1.08% | 0.97% | 0.95% | 4.95% | 7.47% | 5.28% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.64% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAIGX и ATRFX
Максимальная просадка FAIGX за все время составила -44.19%, что больше максимальной просадки ATRFX в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIGX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIGX и ATRFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) составляет 1.32%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что FAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.