Сравнение FAHY.L с ERNA.L
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAHY.L returned 3.69%/yr vs 5.01%/yr for ERNA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAHY.L charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 2.62%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
ERNA.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAHY.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 5.36% | 9.22% | -2.50% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.62% | -2.62% | 7.50% | 0.17% | 13.52% | 1.06% | -1.70% | -0.73% | 4.70% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and ERNA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between FAHY.L and ERNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
ERNA.L
Сравнение FAHY.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.27 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 3.41 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.94 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и ERNA.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -15.54% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -4.92% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -9.71% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -15.54% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.89% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -6.90% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.83% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и ERNA.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) составляет 1.46%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.81% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.00% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 6.62% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.48% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 8.77% | +3.90% |
Сравнение комиссий FAHY.L и ERNA.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и ERNA.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and ERNA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for FAHY.L.
FAHY.L is categorized as High Yield Bonds, while ERNA.L is Corporate Bonds. FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FAHY.L and 0.09% for ERNA.L.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор