Сравнение FAHY.L с EQQU.L
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAHY.L returned 3.69%/yr vs 18.43%/yr for EQQU.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FAHY.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 17.88%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 17.88%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 22.31%
Сравнение доходности по годам FAHY.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 5.36% | 9.22% | 0.08% | -0.79% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 17.88% | 11.22% | 28.75% | 48.45% | -25.54% | 29.16% | 43.97% | 32.77% | 4.80% | 20.48% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and EQQU.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2016 г. | 0.41 |
The correlation between FAHY.L and EQQU.L shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
EQQU.L
Сравнение FAHY.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.42 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 9.66 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.39 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.00 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и EQQU.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -27.75% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -11.12% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -24.26% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -27.75% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.47% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -5.33% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.94% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) составляет 1.46%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.32% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 11.76% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 15.93% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 20.04% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 20.13% | -7.46% |
Сравнение комиссий FAHY.L и EQQU.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и EQQU.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности EQQU.L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.82% | 0.74% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and EQQU.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FAHY.L.
FAHY.L is categorized as High Yield Bonds, while EQQU.L is Nasdaq-100. FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.45% for FAHY.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор