Сравнение FAGIX с VGT
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FAGIX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 10 years, FAGIX returned 8.08%/yr vs 25.62%/yr for VGT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.08% против 25.62% соответственно.
FAGIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.08%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам FAGIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 8.24% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between FAGIX and VGT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.64 |
The correlation between FAGIX and VGT shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FAGIX
VGT
Сравнение FAGIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.46 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 3.57 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.15 | 11.41 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.88 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и VGT
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -54.63% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -16.40% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -27.23% | +19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -35.07% | +19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | -35.07% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.35% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.95% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 5.13% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и VGT
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 6.51% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 16.09% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 20.55% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 25.17% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 24.60% | -16.78% |
Сравнение комиссий FAGIX и VGT
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и VGT
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.43% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
FAGIX and VGT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.51%) compared to FAGIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs VGT's -54.63%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGIX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор