PortfoliosLab logo
Сравнение FAGIX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGIX и VGT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.98%
1,221.60%
FAGIX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

0.89

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

FAGIX:

1.24

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.18

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

0.85

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

FAGIX:

3.37

VGT:

1.44

Индекс Язвы

FAGIX:

1.83%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

FAGIX:

6.91%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.80%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FAGIX:

-4.44%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.37% против 18.48% соответственно.


FAGIX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.86%

5 лет

7.13%

10 лет

4.37%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGIX и VGT

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGIX: 0.89
VGT: 0.31
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGIX: 1.24
VGT: 0.63
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGIX: 1.18
VGT: 1.09
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGIX: 0.85
VGT: 0.34
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGIX: 3.37
VGT: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.31
FAGIX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и VGT

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.09%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и VGT

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.44%
-16.71%
FAGIX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.38%
19.21%
FAGIX
VGT