PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с VGT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.63% против 21.67% соответственно.

FAGIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.60%
1 год
18.93%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.63%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.50%
1 год
49.54%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		1.09%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Корреляция

Корреляция между FAGIX и VGT составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FAGIX и VGT

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FAGIX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.10

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.67

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

1.88

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

5.72

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.10

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и VGT

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGIXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-54.63%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-16.40%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-35.07%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-35.07%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-10.90%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.00%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

5.39%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGIXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

7.96%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

16.36%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

27.27%

-20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

25.05%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

24.47%

-16.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и VGT

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.34%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%