PortfoliosLab logo
Сравнение FAGIX с FMSDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGIX и FMSDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.49%
73.94%
FAGIX
FMSDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

0.97

FMSDX:

0.45

Коэф-т Сортино

FAGIX:

1.34

FMSDX:

0.69

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.19

FMSDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

0.93

FMSDX:

0.39

Коэф-т Мартина

FAGIX:

3.65

FMSDX:

1.48

Индекс Язвы

FAGIX:

1.84%

FMSDX:

3.48%

Дневная вол-ть

FAGIX:

6.94%

FMSDX:

11.37%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.80%

FMSDX:

-21.64%

Текущая просадка

FAGIX:

-3.46%

FMSDX:

-6.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью -2.36%.


FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.26%

5 лет

7.34%

10 лет

4.49%

FMSDX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.99%

1 год

5.76%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGIX и FMSDX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.


График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMSDX: 0.78%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и FMSDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGIX: 0.97
FMSDX: 0.45
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGIX: 1.34
FMSDX: 0.69
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGIX: 1.19
FMSDX: 1.09
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGIX: 0.93
FMSDX: 0.39
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAGIX: 3.65
FMSDX: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.45
FAGIX
FMSDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FMSDX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FMSDX в 3.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
3.95%3.84%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FMSDX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.46%
-6.90%
FAGIX
FMSDX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FMSDX

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.43%
7.55%
FAGIX
FMSDX