PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGIX с FMSDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGIX с FMSDX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или FMSDX.

Корреляция

Корреляция между FAGIX и FMSDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.20%
71.40%
FAGIX
FMSDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

0.56

FMSDX:

0.20

Коэф-т Сортино

FAGIX:

0.77

FMSDX:

0.33

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.11

FMSDX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

0.63

FMSDX:

0.23

Коэф-т Мартина

FAGIX:

2.59

FMSDX:

0.74

Индекс Язвы

FAGIX:

1.32%

FMSDX:

2.50%

Дневная вол-ть

FAGIX:

6.05%

FMSDX:

9.29%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.79%

FMSDX:

-21.64%

Текущая просадка

FAGIX:

-5.40%

FMSDX:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью -3.79%.

FAGIX

С начала года

-3.07%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-1.95%

1 год

3.41%

5 лет

10.91%

10 лет

5.81%

FMSDX

С начала года

-3.79%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-4.23%

1 год

1.57%

5 лет

10.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGIX и FMSDX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMSDX: 0.78%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и FMSDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAGIX: 0.56
FMSDX: 0.20
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FAGIX: 0.77
FMSDX: 0.33
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FAGIX: 1.11
FMSDX: 1.04
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FAGIX: 0.63
FMSDX: 0.23
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAGIX: 2.59
FMSDX: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.20
FAGIX
FMSDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FMSDX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FMSDX в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.71%5.03%5.29%11.37%6.55%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		4.00%3.84%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FMSDX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-8.26%
FAGIX
FMSDX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FMSDX

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
4.27%
FAGIX
FMSDX