PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с FMSDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FMSDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAGIX returned 7.15%/yr vs 6.45%/yr for FMSDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGIX показывает доходность 8.43%, а FMSDX немного выше – 8.45%.

FAGIX

1 день
0.43%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.43%
6 месяцев
9.49%
1 год
18.43%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.10%

FMSDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.98%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.43%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.82%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		8.45%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Correlation

The correlation between FAGIX and FMSDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between FAGIX and FMSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAXFMSDX с FOCIX

Доходность на риск

FAGIX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXFMSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.20

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.99

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

3.36

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.25

11.69

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.20

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.66

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.92

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FMSDX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FMSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGIXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-21.64%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-6.47%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-13.17%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.12%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-3.81%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.86%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FMSDX

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGIXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.50%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

7.39%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

9.89%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

9.80%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

10.60%

-2.78%

Сравнение комиссий FAGIX и FMSDX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FMSDX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FMSDX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.42%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.47%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAGIX and FMSDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSDX has higher volatility (2.50%) compared to FAGIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs FMSDX's -21.64%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и FMSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор