PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGIX с FMSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGIX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.82%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 1.82%.

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAXFMSDX с FOCIX

Сравнение комиссий FAGIX и FMSDX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

FAGIX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.56

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.13

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.38

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

8.94

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.56

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Корреляция

Корреляция между FAGIX и FMSDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FMSDX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FMSDX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FMSDX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGIXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-21.64%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-7.94%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.12%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.08%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.87%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.12%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FMSDX

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGIXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.29%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.11%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

11.93%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

9.77%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

10.62%

-2.83%