Сравнение FAGIX с FMSDX
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FMSDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FAGIX returned 6.63%/yr vs 5.71%/yr for FMSDX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.83%/yr for FMSDX.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и FMSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 5.54%.
FAGIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.66%
- Всё время*
- 6.11%
FMSDX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 5.54%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FAGIX и FMSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.76% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.46% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 5.54% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
Correlation
The correlation between FAGIX and FMSDX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between FAGIX and FMSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGIX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск
FAGIX
FMSDX
Сравнение FAGIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGIX | FMSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.73 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 4.63 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и FMSDX
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FMSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGIX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -21.64% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -6.47% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -13.17% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -18.12% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.37% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -3.80% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.41% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и FMSDX
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGIX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.37% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 8.68% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 11.00% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 10.01% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 10.66% | -2.81% |
Сравнение комиссий FAGIX и FMSDX
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FMSDX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и FMSDX
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FMSDX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.32% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.66% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGIX and FMSDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMSDX has higher volatility (3.37%) compared to FAGIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs FMSDX's -21.64%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGIX и FMSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор