Сравнение FAGB.L с TAHY.L
FAGB.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - FAGB.L tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAGB.L returned 6.70%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FAGB.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности FAGB.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAGB.L торгуется в GBp, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAGB.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
FAGB.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGB.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.09% | 9.31% | 4.50% | 9.02% | -15.12% | -0.10% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between FAGB.L and TAHY.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGB.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
FAGB.L
TAHY.L
Сравнение FAGB.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGB.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 2.26 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGB.L и TAHY.L
Максимальная просадка FAGB.L за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGB.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGB.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -40.62% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -5.98% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -7.70% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -15.32% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -21.35% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.43% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGB.L и TAHY.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) составляет 1.19%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что FAGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGB.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.17% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 5.89% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 7.52% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 14.73% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 14.73% | -6.20% |
Сравнение комиссий FAGB.L и TAHY.L
FAGB.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGB.L и TAHY.L
Ни FAGB.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGB.L and TAHY.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAGB.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAGB.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
FAGB.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for FAGB.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для FAGB.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор