PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGB.L с TAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAGB.L и TAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAGB.L торгуется в GBp, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAGB.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.


FAGB.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.46%
С начала года
1.09%
1 год
5.50%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*

TAHY.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
1.64%
С начала года
3.40%
1 год
5.75%
3 года*
6.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGB.L и TAHY.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FAGB.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
1.09%9.31%4.50%9.02%-15.12%-0.10%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)
3.40%-0.38%19.59%-15.20%-8.69%-11.17%

Correlation

The correlation between FAGB.L and TAHY.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FAGB.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGB.L
Ранг доходности на риск FAGB.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGB.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGB.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGB.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGB.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

TAHY.L
Ранг доходности на риск TAHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHY.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGB.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAGB.LTAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.92

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

2.26

+2.09

FAGB.L vs. TAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGB.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TAHY.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGB.L и TAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGB.L и TAHY.L

Максимальная просадка FAGB.L за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGB.L и TAHY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAGB.LTAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.30%

-40.62%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-5.98%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-7.70%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-15.32%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-21.35%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.43%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGB.L и TAHY.L

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) составляет 1.19%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что FAGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAGB.LTAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.17%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

5.89%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

7.52%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

14.73%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

14.73%

-6.20%

Сравнение комиссий FAGB.L и TAHY.L

FAGB.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGB.L и TAHY.L

Ни FAGB.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
FAGB.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FAGB.L and TAHY.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FAGB.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FAGB.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.

FAGB.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for FAGB.L and 0.60% for TAHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGB.L и TAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор