PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFDX с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFDX с CSPX.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both funds - FAFDX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FAFDX returned 13.28%/yr vs 15.32%/yr for CSPX.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FAFDX charges 1.03%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности FAFDX и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFDX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции FAFDX уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 13.28% против 15.32% соответственно.

FAFDX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.39%
1 год
8.44%
3 года*
23.17%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.28%

CSPX.L

1 день
-0.54%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.31%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFDX и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		-2.07%14.91%39.01%14.03%-8.93%32.90%-0.25%33.77%-16.09%20.17%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.31%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between FAFDX and CSPX.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.45

The correlation between FAFDX and CSPX.L shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FAFDX:
FAFDX с SPYFAFDX с FSPCXFAFDX с EPGAXFAFDX с HSFNXFAFDX с NOIEXFAFDX с FSRBXFAFDX с FSLBX
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

FAFDX vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFDX
Ранг доходности на риск FAFDX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFDX c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFDXCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.36

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.46

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.40

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

14.75

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFDX vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFDX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFDX и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFDXCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.36

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.94

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FAFDX и CSPX.L

Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFDXCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-33.90%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.17%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-18.50%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-24.39%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-33.90%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.54%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-3.72%

-13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

1.90%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFDX и CSPX.L

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 3.38% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFDXCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.30%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

8.71%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

11.84%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

15.97%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

16.19%

+7.66%

Сравнение комиссий FAFDX и CSPX.L

FAFDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFDX и CSPX.L

Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		7.08%6.93%9.59%2.29%5.93%4.21%2.47%1.21%4.00%0.06%0.21%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FAFDX and CSPX.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFDX и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор