Сравнение FAEU.DE с FWIA.DE
FAEU.DE (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FAEU.DE is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAEU.DE returned 4.92%/yr vs 18.16%/yr for FWIA.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FAEU.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности FAEU.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAEU.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 13.70%.
FAEU.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAEU.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAEU.DE Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.40% | 7.55% | 2.62% | 6.29% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 13.70% | 9.02% | 24.70% | 7.98% |
Correlation
The correlation between FAEU.DE and FWIA.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAEU.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
FAEU.DE
FWIA.DE
Сравнение FAEU.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAEU.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.79 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 15.02 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAEU.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка FAEU.DE за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEU.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAEU.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -20.96% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -6.49% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.63% | -20.96% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.65% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -2.38% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.63% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAEU.DE и FWIA.DE
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) составляет 0.84%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FAEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAEU.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.82% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 8.59% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 11.66% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 13.14% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 13.14% | -2.62% |
Сравнение комиссий FAEU.DE и FWIA.DE
FAEU.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAEU.DE и FWIA.DE
Ни FAEU.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAEU.DE Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 8.14% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAEU.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FAEU.DE.
FAEU.DE is categorized as High Yield Bonds, while FWIA.DE is Global Equities. FAEU.DE tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for FAEU.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для FAEU.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор