Сравнение FAERX с LIAGX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, FAERX returned 8.31%/yr vs 21.58%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.87%
LIAGX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAERX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 6.93% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 27.26% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between FAERX and LIAGX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FAERX and LIAGX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
FAERX
LIAGX
Сравнение FAERX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAERX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.83 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 11.39 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAERX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.00 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FAERX и LIAGX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -37.87% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -14.56% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -17.11% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.41% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -13.23% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.62% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и LIAGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.33% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 17.98% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 20.66% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.79% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.79% | -2.10% |
Сравнение комиссий FAERX и LIAGX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и LIAGX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности LIAGX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and LIAGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (8.33%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор