Сравнение FAERX с ANJIX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAERX returned 7.27%/yr vs 8.05%/yr for ANJIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.95%/yr for ANJIX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и ANJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям ANJIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.05% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 7.27%
ANJIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам FAERX и ANJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
ANJIX Virtus NFJ International Value Fund | 13.91% | 42.45% | -2.26% | 10.67% | -19.04% | 10.26% | 9.72% | 22.02% | -15.68% | 23.16% |
Correlation
The correlation between FAERX and ANJIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2003 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FAERX and ANJIX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. ANJIX — Ранг доходности на риск
FAERX
ANJIX
Сравнение FAERX c ANJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | ANJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.34 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 11.40 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и ANJIX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, примерно равная максимальной просадке ANJIX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и ANJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | ANJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -62.46% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.19% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -19.35% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -35.23% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -37.46% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.03% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -13.81% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.69% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и ANJIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | ANJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.64% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 14.70% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 17.12% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.86% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.33% | -1.04% |
Сравнение комиссий FAERX и ANJIX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ANJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и ANJIX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности ANJIX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANJIX Virtus NFJ International Value Fund | 5.13% | 5.48% | 2.71% | 1.86% | 2.29% | 2.26% | 2.36% | 2.69% | 2.44% | 1.66% | 3.03% | 3.47% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and ANJIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANJIX has higher volatility (5.64%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs ANJIX's -62.46%.
ANJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и ANJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор