PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAELX с JIEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAELX с JIEHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FAELX returned 17.63% vs 23.90% for JIEHX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAELX charges 0.50%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.

Доходность

Сравнение доходности FAELX и JIEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAELX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 10.35%.

FAELX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.27%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIEHX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.90%
3 года*
18.57%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAELX и JIEHX

2026 (YTD)2025
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		7.86%17.33%
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		10.35%20.34%

Correlation

The correlation between FAELX and JIEHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between FAELX and JIEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FAELX:
FAELX с FFGZXFAELX с SSBRXFAELX с FNILXFAELX с FNSDXFAELX с LTIUXFAELX с DRIJXFAELX с FBGRX
Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с PHTYXJIEHX с LTINXJIEHX с TCLNXJIEHX с LPWRXJIEHX с FHRDXJIEHX с LTTIXJIEHX с SSDJX

Доходность на риск

FAELX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAELX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAELXJIEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.84

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.53

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.58

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

11.16

+0.31

FAELX vs. JIEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAELX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIEHX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAELX и JIEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAELX и JIEHX

Максимальная просадка FAELX за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAELX и JIEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAELXJIEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-32.55%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.18%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.26%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-4.97%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.12%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAELX и JIEHX

Текущая волатильность для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) составляет 4.61%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FAELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAELXJIEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.42%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.73%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.96%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.38%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

16.48%

-3.24%

Сравнение комиссий FAELX и JIEHX

FAELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAELX и JIEHX

FAELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.21%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%

Часто задаваемые вопросы

FAELX and JIEHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIEHX has higher volatility (5.42%) compared to FAELX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FAELX dropped -11.54% vs JIEHX's -32.55%.

FAELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAELX и JIEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор