PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAELX с FRBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAELX с FRBEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FAELX returned 17.63% vs 26.67% for FRBEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAELX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.

Доходность

Сравнение доходности FAELX и FRBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAELX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 12.13%.

FAELX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.27%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRBEX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.44%
С начала года
12.13%
6 месяцев
11.44%
1 год
26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAELX и FRBEX

2026 (YTD)2025
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		7.86%17.33%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		12.13%23.38%

Correlation

The correlation between FAELX and FRBEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between FAELX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Часто сравнивают с FAELX:
FAELX с FFGZXFAELX с SSBRXFAELX с FNILXFAELX с FNSDXFAELX с LTIUXFAELX с DRIJXFAELX с FBGRX
Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с ARHVXFRBEX с VSVNXFRBEX с LIWKXFRBEX с RFGTXFRBEX с FBGRXFRBEX с FHTKXFRBEX с FIKFX

Доходность на риск

FAELX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAELX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAELXFRBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.93

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.65

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.74

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

11.85

-0.38

FAELX vs. FRBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAELX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAELX и FRBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAELX и FRBEX

Максимальная просадка FAELX за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAELX и FRBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAELXFRBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-15.31%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.79%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.39%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.78%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.25%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FAELX и FRBEX

Текущая волатильность для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FAELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAELXFRBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.20%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.91%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

13.95%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

16.13%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

16.13%

-2.89%

Сравнение комиссий FAELX и FRBEX

FAELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAELX и FRBEX

FAELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

ПозицияTTM20252024
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		0.00%0.00%0.00%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		4.17%2.38%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FAELX and FRBEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBEX has higher volatility (6.20%) compared to FAELX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FAELX dropped -11.54% vs FRBEX's -15.31%.

FRBEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAELX и FRBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор