PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADAX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADAX с XLV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или XLV.

Корреляция

Корреляция между FADAX и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FADAX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADAX:

0.49

XLV:

-0.59

Коэф-т Сортино

FADAX:

0.84

XLV:

-0.68

Коэф-т Омега

FADAX:

1.12

XLV:

0.91

Коэф-т Кальмара

FADAX:

0.53

XLV:

-0.52

Коэф-т Мартина

FADAX:

1.83

XLV:

-1.33

Индекс Язвы

FADAX:

6.17%

XLV:

6.66%

Дневная вол-ть

FADAX:

21.91%

XLV:

15.61%

Макс. просадка

FADAX:

-61.17%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FADAX:

-5.52%

XLV:

-17.11%

Доходность по периодам

С начала года, FADAX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции FADAX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.43% соответственно.

FADAX

С начала года

1.16%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

-0.35%

1 год

10.69%

5 лет

18.49%

10 лет

9.11%

XLV

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-9.17%

5 лет

6.79%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADAX и XLV

FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

FADAX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADAX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADAX
Ранг риск-скорректированной доходности FADAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADAX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FADAX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADAX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADAX и XLV

Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности XLV в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADAX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A		9.09%9.30%3.12%9.50%5.55%1.43%4.69%18.60%16.63%1.21%1.86%12.85%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.81%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FADAX и XLV

Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FADAX и XLV

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) составляет 5.77%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...