Сравнение FADAX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или XLV.
Доходность
Сравнение доходности FADAX и XLV
Доходность по периодам
С начала года, FADAX показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции FADAX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 4.59% против 9.43% соответственно.
FADAX
28.54%
0.98%
9.40%
33.81%
8.23%
4.59%
XLV
5.95%
-5.58%
-1.73%
11.81%
9.67%
9.43%
Основные характеристики
| FADAX | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 14.80 | 4.56 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 14.31% | 10.83% |
| Макс. просадка | -61.17% | -39.18% |
| Текущая просадка | -1.54% | -8.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADAX и XLV
FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между FADAX и XLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADAX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADAX и XLV
Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLV в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADAX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.86% | 1.14% | 1.46% | 0.66% | 1.43% | 1.48% | 1.97% | 1.46% | 1.21% | 1.14% | 12.85% | 0.51% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FADAX и XLV
Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADAX и XLV
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.