Сравнение FADAX с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или XLP.
Доходность
Сравнение доходности FADAX и XLP
Доходность по периодам
С начала года, FADAX показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции FADAX уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.23% соответственно.
FADAX
29.68%
2.93%
9.32%
34.40%
8.41%
4.63%
XLP
15.93%
-0.01%
7.52%
19.94%
8.81%
8.23%
Основные характеристики
| FADAX | XLP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.25 | 11.50 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 10.19% |
| Макс. просадка | -61.17% | -35.89% |
| Текущая просадка | -0.67% | -2.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADAX и XLP
FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между FADAX и XLP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADAX c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADAX и XLP
Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XLP в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADAX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.85% | 1.14% | 1.46% | 0.66% | 1.43% | 1.48% | 1.97% | 1.46% | 1.21% | 1.14% | 12.85% | 0.51% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок FADAX и XLP
Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADAX и XLP
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.