Сравнение FADAX с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или XLI.
Основные характеристики
| FADAX | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.11% | 10.17% |
| Дох-ть за 1 год | 33.81% | 28.19% |
| Дох-ть за 3 года | 10.39% | 7.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 12.66% |
| Макс. просадка | -61.17% | -62.26% |
| Current Drawdown | -0.41% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между FADAX и XLI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FADAX и XLI
С начала года, FADAX показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции FADAX уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADAX и XLI
FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADAX c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADAX и XLI
Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности XLI в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADAX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 2.63% | 3.12% | 9.50% | 5.55% | 1.43% | 4.69% | 18.60% | 16.63% | 1.21% | 1.86% | 12.85% | 0.51% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FADAX и XLI
Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADAX и XLI
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.