PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADAX с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADAX с XLI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или XLI.

Корреляция

Корреляция между FADAX и XLI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FADAX и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADAX:

0.49

XLI:

0.71

Коэф-т Сортино

FADAX:

0.84

XLI:

1.10

Коэф-т Омега

FADAX:

1.12

XLI:

1.15

Коэф-т Кальмара

FADAX:

0.53

XLI:

0.73

Коэф-т Мартина

FADAX:

1.83

XLI:

2.59

Индекс Язвы

FADAX:

6.17%

XLI:

5.23%

Дневная вол-ть

FADAX:

21.91%

XLI:

19.95%

Макс. просадка

FADAX:

-61.17%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

FADAX:

-5.52%

XLI:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, FADAX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции FADAX уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.48% соответственно.

FADAX

С начала года

1.16%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

-0.35%

1 год

10.69%

5 лет

18.49%

10 лет

9.11%

XLI

С начала года

7.04%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-0.36%

1 год

14.04%

5 лет

20.75%

10 лет

11.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADAX и XLI

FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

FADAX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADAX и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADAX
Ранг риск-скорректированной доходности FADAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADAX c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FADAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADAX и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADAX и XLI

Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности XLI в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADAX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A		9.09%9.30%3.12%9.50%5.55%1.43%4.69%18.60%16.63%1.21%1.86%12.85%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.37%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FADAX и XLI

Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FADAX и XLI

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 5.77% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...