Сравнение FADAX с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или XLI.
Доходность
Сравнение доходности FADAX и XLI
Доходность по периодам
С начала года, FADAX показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции FADAX уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.58% соответственно.
FADAX
29.68%
2.93%
9.32%
34.40%
8.41%
4.63%
XLI
26.37%
4.35%
15.38%
36.54%
13.69%
11.58%
Основные характеристики
| FADAX | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 6.17 |
| Коэф-т Мартина | 15.25 | 18.91 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 13.46% |
| Макс. просадка | -61.17% | -62.26% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADAX и XLI
FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между FADAX и XLI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADAX c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADAX и XLI
Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XLI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADAX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.85% | 1.14% | 1.46% | 0.66% | 1.43% | 1.48% | 1.97% | 1.46% | 1.21% | 1.14% | 12.85% | 0.51% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.29% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FADAX и XLI
Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADAX и XLI
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) составляет 4.33%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.