Сравнение FADAX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или XLE.
Доходность
Сравнение доходности FADAX и XLE
Доходность по периодам
С начала года, FADAX показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции FADAX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.24% соответственно.
FADAX
29.68%
2.93%
9.32%
34.40%
8.41%
4.63%
XLE
18.87%
8.31%
8.20%
18.96%
15.69%
5.24%
Основные характеристики
| FADAX | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 15.25 | 3.32 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 17.66% |
| Макс. просадка | -61.17% | -71.54% |
| Текущая просадка | -0.67% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADAX и XLE
FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между FADAX и XLE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADAX и XLE
Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XLE в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADAX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.85% | 1.14% | 1.46% | 0.66% | 1.43% | 1.48% | 1.97% | 1.46% | 1.21% | 1.14% | 12.85% | 0.51% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.06% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FADAX и XLE
Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADAX и XLE
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) составляет 4.33%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.