Сравнение FADAX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или XLE.
Основные характеристики
| FADAX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.11% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 33.81% | 23.49% |
| Дох-ть за 3 года | 10.39% | 24.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 3.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 18.25% |
| Макс. просадка | -61.17% | -71.54% |
| Current Drawdown | -0.41% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между FADAX и XLE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FADAX и XLE
С начала года, FADAX показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции FADAX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 9.80% против 3.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADAX и XLE
FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADAX и XLE
Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности XLE в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADAX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 2.63% | 3.12% | 9.50% | 5.55% | 1.43% | 4.69% | 18.60% | 16.63% | 1.21% | 1.86% | 12.85% | 0.51% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FADAX и XLE
Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADAX и XLE
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) составляет 3.94%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.