Сравнение FADAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или SPY.
Основные характеристики
| FADAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.11% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 33.81% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 10.39% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 11.53% |
| Макс. просадка | -61.17% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.41% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FADAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FADAX и SPY
С начала года, FADAX показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции FADAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADAX и SPY
FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADAX и SPY
Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADAX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 2.63% | 3.12% | 9.50% | 5.55% | 1.43% | 4.69% | 18.60% | 16.63% | 1.21% | 1.86% | 12.85% | 0.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FADAX и SPY
Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADAX и SPY
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.