Сравнение FADAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FADAX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FADAX показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции FADAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 13.05% соответственно.
FADAX
28.70%
0.85%
9.09%
33.53%
8.36%
4.61%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| FADAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 14.33% | 12.25% |
| Макс. просадка | -61.17% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.41% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADAX и FXAIX
FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FADAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADAX и FXAIX
Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADAX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.86% | 1.14% | 1.46% | 0.66% | 1.43% | 1.48% | 1.97% | 1.46% | 1.21% | 1.14% | 12.85% | 0.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FADAX и FXAIX
Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADAX и FXAIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.