Сравнение FAAA с MYMH
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and MYMH (State Street My2028 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while MYMH is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и MYMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и MYMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.75% |
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | -0.02% |
Correlation
The correlation between FAAA and MYMH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. MYMH — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMH
Сравнение FAAA c MYMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | MYMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и MYMH
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки MYMH в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и MYMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | MYMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -2.67% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.51% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и MYMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | MYMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 1.27% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 2.59% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 2.59% | -1.70% |
Сравнение комиссий FAAA и MYMH
И FAAA, и MYMH имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и MYMH
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MYMH в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 2.91% | 3.01% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and MYMH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA and MYMH have the same expense ratio: 0.20% per year.
MYMH has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.31% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while MYMH is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и MYMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор