Сравнение F100.AX с GNDQ.AX
F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. F100.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, F100.AX returned 11.24% vs 21.89% for GNDQ.AX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности F100.AX и GNDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F100.AX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам F100.AX и GNDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 2.38% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
Correlation
The correlation between F100.AX and GNDQ.AX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F100.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск
F100.AX
GNDQ.AX
Сравнение F100.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| F100.AX | GNDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 2.29 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок F100.AX и GNDQ.AX
Максимальная просадка F100.AX за все время составила -31.78%, примерно равная максимальной просадке GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F100.AX и GNDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F100.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.78% | -30.89% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -23.50% | +14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -9.40% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.91% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 9.51% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности F100.AX и GNDQ.AX
Текущая волатильность для Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) составляет 3.07%, в то время как у Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что F100.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F100.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 8.57% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 18.07% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 23.33% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 29.55% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 29.55% | -14.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов F100.AX и GNDQ.AX
Дивидендная доходность F100.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GNDQ.AX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
F100.AX and GNDQ.AX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для F100.AX и GNDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор